Profiteren van beweging op basis van statistische betrouwbaarheid

Markten bewegen in trends. Stijgingen worden afgewisseld met dalingen of perioden van zijwaartse marktactie. Het Brouwers Fund is er op gericht om te profiteren van marktbewegingen. Hierbij maakt het niet uit of de beweging stijgend of dalend is. In zijwaartse markten met geen of weinig beweging zullen wij moeite hebben om rendement te maken. Dit is de keerzijde van onze aanpak.

Absoluut rendement op basis van statische betrouwbaarheid

Bij kaartspellen geeft een goede hand een grotere kans op winst. Hierbij is sprake van statistische betrouwbaarheid. Wij zoeken in de markt ook naar statistische betrouwbaarheid. Op basis van onze research weten wij welke trends en patronen betrouwbaar zijn. Zodra er een interessant patroon door de computer wordt herkend volgt er automatisch een transactie. Daarbij zijn wij niet permanent belegd en voeren alleen een transactie uit wanneer er een kans is. Wij proberen geen benchmark te verslaan maar zijn gericht op het realiseren van een absoluut rendement.

Risicomanagement

Per strategie en per individuele transactie hanteren wij een risicobudget. Hierbij kijken wij ook naar de correlatie tussen de diverse strategieën. In principe willen wij slechts een fractie van het totale fondsvermogen riskeren in een transactie. Bovendien willen wij er absoluut zeker van zijn dat wij niet veel meer verliezen dan het door ons bepaalde risicobudget. Daarom handelen wij vooral in 24 uurs markten en sluiten wij vrijwel alle posities aan het einde van de handelsweek. Het risico van een grote overnight gap (koerssprong of koersval) die meer verlies op kan leveren dan gewenst wordt hierdoor beperkt maar niet geheel uitgesloten.

Geautomatiseerd en Gedisciplineerd

Voor het realiseren van een goed rendement is het consequent hanteren van beslisregels essentieel. Dit vereist een gedisciplineerde aanpak. Onze aanpak is daarom grotendeels geautomatiseerd. Een andere reden om gebruik te maken van de kracht van de computer heeft te maken met het benutten van kansen. De computer heeft een brede scope en scant binnen de door ons gemaakte selectie van markten en instrumenten naar de kansen.

Kleine verliezen + Grote winsten = Rendement

Niet iedere transactie kan succesvol zijn. Op basis van onze research weten wij dat onze hitratio (verhouding winst/verlies transacties) meestal niet boven de 50% uitkomt. Wij hebben dus minstens zoveel verliestransacties als winsttransacties. Per saldo realiseren wij toch een goed rendement door consequent een transactie te beëindigen wanneer deze niet het gewenste verloop laat zien. Dit maximale verlies wordt vooraf bepaald en berekend. Loopt een transactie wel zoals verwacht dan laten wij de winst groeien. De optelsom van relatief kleine verliezen en grote winsten is ons rendement.

Doelstelling Rendement

Het fonds streeft ernaar om een absoluut rendement te maken onafhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Omdat wij een goede risico rendement verhouding met een lage drawdown hebben gerealiseerd in de backtesten en live resultaten, kunnen wij transacties opschalen (leverage), met als doel een hoger rendement te behalen.

Op basis van de testresultaten verwachten wij een netto rendement te realiseren voor de participant in Klasse A van 5% op jaarbasis. Voor klasse B geldt een verwacht netto rendement van meer dan 10% aangezien hier met een grotere leverage zal worden gewerkt.

Waarschuwing

Beleggen kent risico’s en geen enkele aanpak is feilloos. Dus ook onze aanpak kent nadelen en moet mindere tijden kunnen doorstaan. Mocht er in de toekomst sprake zijn van een lage beweeglijkheid (zoals in 2017) dan kan dit consequenties hebben voor het realiseren van de doelstelling. Wanneer het karakter van de koersontwikkeling over een langere periode verandert kan dit gevolgen hebben voor de rendement ontwikkeling in het fonds.

Vertrouwen

Wij hebben veel vertrouwen in onze aanpak op basis van onze research. Wij willen u er echter op wijzen dat het kan gebeuren dat zich in de toekomst een periode voordoet waarbij het voor ons moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn om rendement te maken. Het is daarom van belang dat een participant een realistische verwachting hanteert en zichzelf voldoende tijd geeft om de doelstelling te behalen. Wanneer een participant voor een periode van 3 tot 5 jaar kan deelnemen in het fonds dan is de kans op het bereiken van de rendementsdoelstelling in onze ogen zeer realistisch maar uiteraard niet gegarandeerd.

Informatiepakket aanvragen

U kunt via onze website het informatiepakket aanvragen. Het informatiepakket bevat:

  • Brochure
  • Informatiememorandum

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting vult u dan het contactformulier in. U kunt ook altijd bellen voor een telefonische afspraak via: 020 7 657 130

Informatiepakket aanvragen

Gekenmerkt Op